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장중 외가 양매도 시뮬레이션
'12-10-17 13:40
시가 진입, 종가 청산을 하되 양매도 대상종목은 등가가 아닌 외가로 해보겠습니다.
□ 외가 양매도 (Short Strangle)
1. 아무 조건없는 가장 단순한 형태의 외가 양매도 입니다.
- 1 외가 양매도입니다. (2.5포 간격)
매매수 : 436
이익 매매수 : 270
손실 매매수 : 166
승률(%) : 62
총 손익 : 23.3
평균 손익 : 0.05
- 2 외가 양매도입니다. (5포 간격)
매매수 : 436
이익 매매수 : 267
손실 매매수 : 169
승률(%) : 61
총 손익 : 10.12
평균 손익 : 0.02
- 3 외가 양매도입니다. (7.5포 간격)
매매수 : 436
이익 매매수 : 269
손실 매매수 : 167
승률(%) : 62
총 손익 : 8.82
평균 손익 : 0.02
- 2.5포 간격, 즉 등가를 기준으로 한 단계씩만 외가쪽으로 벌리는 것이가장 낫군요. 그리고 외가로 많이 벌릴수록 승률이 높아질꺼라 생각하는데, 그렇지 않은 결과가 나왔습니다.
2. 이제부턴 2.5포 외가로 양매도를 할 때 여러 조건을 걸어 보겠습니다. 먼저 코스피지수 일봉이 양봉인 날에만 매매를 해보면 어떨까요?
매매수 : 223
이익 매매수 : 156
손실 매매수 : 67
승률(%) : 70
총 손익 : 41.87
평균 손익 : 0.19
- 같은 조건으로 등가 양매도를 했을때 보다 확연히 승률과 이익이 높아 집니다.
3. 코스피 지수 일봉이 음봉인 날에만 매매를 해보면 어떨까요?
매매수 : 213
이익 매매수 : 114
손실 매매수 : 99
승률(%) : 54
총 손익 : -18.78
평균 손익 : -0.09
- 손실이기는 하나, 역시 같은 조건의 등가 양매도 보다는 결과가 낫습니다.
4. 선물지수를 가지고 시뮬레이션을 해보겠습니다.
- 선물지수가 시가대비 1포 넘게 빠지지 않은 날만 거래
매매수 : 185
이익 매매수 : 124
손실 매매수 : 61
승률(%) : 67
총 손익 : 24.89
평균 손익 : 0.13
- 선물지수가 시가대비 2포 넘게 빠지지 않은 날만 거래
매매수 : 294
이익 매매수 : 210
손실 매매수 : 84
승률(%) : 71
총 손익 : 50.62
평균 손익 : 0.17
- 선물지수가 시가대비 3포 넘게 빠지지 않은 날만 거래
매매수 : 364
이익 매매수 : 251
손실 매매수 : 113
승률(%) : 69
총 손익 : 59.31
평균 손익 : 0.16
- 선물지수가 시가대비 4포 넘게 빠지지 않은 날만 거래
매매수 : 396
이익 매매수 : 265
손실 매매수 : 131
승률(%) : 67
총 손익 : 56.08
평균 손익 : 0.14
- 선물지수가 시가대비 2포 넘게 오르지 않은 날만 거래
매매수 : 305
이익 매매수 : 196
손실 매매수 : 109
승률(%) : 64
총 손익 : 13.1
평균 손익 : 0.04
- 선물지수가 시가대비 3포 넘게 오르지 않은 날만 거래
매매수 : 377
이익 매매수 : 245
손실 매매수 : 132
승률(%) : 65
총 손익 : 21.38
평균 손익 : 0.06
- 선물지수가 시가대비 4포 넘게 오르지 않은 날만 거래
매매수 : 416
이익 매매수 : 262
손실 매매수 : 154
승률(%) : 63
총 손익 : 22.97
평균 손익 : 0.06
- 외가양매도도 음봉보다는 양봉에서, 그리고 하락장세보다는 상승장세에서 유리합니다.
- 장중양매도에 있어서 어떠한 경우건, 장기적으로 봐서는 외가 양매도가 등가 양매도보다 우월합니다.
5. 만일 선물지수가 시가대비 상하 2포 이내에서 움직인 날만 매매를 했다면 어떨까요?
매매수 : 181
이익 매매수 : 145
손실 매매수 : 36
승률(%) : 80
총 손익 : 45.36
평균 손익 : 0.25
- 선물지수가 시가대비 상하 3포 이내에서 움직인 날
매매수 : 306
이익 매매수 : 226
손실 매매수 : 80
승률(%) : 74
총 손익 : 54.79
평균 손익 : 0.18
- 선물지수가 시가대비 상하 1포 이내에서 움직인 날
매매수 : 40
이익 매매수 : 33
손실 매매수 : 7
승률(%) : 83
총 손익 : 8.12
평균 손익 : 0.2
6. 아침 갭이 큰 경우 양매도 진입은 어떨까요?
- 장시작 등가가 전일 마감 등가보다 2.5포 이상일 때 (상승갭)
매매수 : 130
이익 매매수 : 86
손실 매매수 : 44
승률(%) : 66
총 손익 : 10.5
평균 손익 : 0.08
- 장시작 등가가 전일 마감 등가보다 2.5포 이하일 때 (하락갭)
매매수 : 89
이익 매매수 : 50
손실 매매수 : 39
승률(%) : 56
총 손익 : 5.89
평균 손익 : 0.07
종합적으로 봐서 2.5포 외가를 가지고 장중 양매도를 한다면 등가 양매도보다 좋은 수익이 발생합니다. 또한 큰 갭이 발생한 날에는 양매도 진입을 하지 않는다던지, 시가대비 선물지수가 1.5% 이상 하락시에는 청산을 한다던지, 코스피 일봉이 음봉으로 전환하면 청산을 한다던지 하는 아주 간단한 원칙만 가지고 있어도 꽤 좋은 수익이 발생합니다.
누구나 지킬 수 있는 원칙 한두가지가 승패를 좌우합니다.
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http://jpc.ip.or.kr/g4/bbs/board.php?bo_table=experiment&wr_id=20